GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024
CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 4,5 | 0,9 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | -2,0 | 5,1 | 3,1 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 1,3 | 1,8 | — | — | — | 3,8 |
RENDEMENTS MENSUELS (%) Au 02/29/2024
year | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,4 | 1,3 | -1,5 | 0,7 | 0,5 | -0,1 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | -0,8 | — |
2022 | -0,5 | -0,8 | 0,5 | -1,3 | -0,6 | -1,5 | 2,1 | 0,9 | -0,9 | 0,2 | 2,1 | 0,7 |
2021 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 |
2020 | 0,2 | -0,6 | -6,9 | 3,5 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 0,7 | -0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,4 |
2019 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,5 |
2018 | 0,7 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,6 | -0,6 | -0,4 |
2017 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
2016 | -4,7 | -0,1 | 1,3 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
2015 | -0,2 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | -0,6 | 0,3 | -0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 4,6 |
2014 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | -0,0 | -0,0 | 0,2 | -0,6 | 0,2 | 0,2 | 2,3 |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 10/31/2023
value | holding |
---|---|
62,1 % | Canada |
37,9 % | États-Unis |
Caractéristiques des titres à revenu fixe
Rendement à l’échéance (%) | 6,40 |
Rendement actuel (%) | s.o. |
Duration (années) | s.o. |
Duration de crédit (années) | s.o. |
Notation moyenne | s.o. |
Prix moyen pondéré ($) | s.o. |
Coupon moyen (%) | s.o. |
ANALYSE COMPARATIVE
AU 10/31/2023 | Fonds à rendement absolu de titres de créance I Dynamique Série A | Barclays HY VLI Index (CAD Hedged) | S&P/TSX Composite TR |
---|---|---|---|
Rendement cumulatif | s.o. | s.o. | |
Rendement annualisé | 3,8 % | 3,7 % | 6,4 % |
Duration modifiée (moyenne pondérée) | 0,0 | 4,0 | s.o. |
Baisse maximale | -7,7 % | -16,0 % | -14,4 % |
Écart-type | 4,3 % | 8,0 % | 12,2 % |
Ratio Sharpe | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
Corrélation avec le fonds | s.o. | 0,5 | 0,4 |
Cote de crédit (moyenne pondérée) | AA+ | B+ | s.o. |
% des mois en territoire positif | |||
Rendement quand le $ CA est à son plus bas | 6,4 % | 7,2 % | s.o. |
QUALITÉ DU CRÉDIT4
AU 10/31/2023
col1 | col12 | col3 |
---|---|---|
AAA -5,3 % | BBB -9,9 % | CCC 0,0 % |
AA -11,9 % | BB 15,7 % | Non classé 0,6 % |
A 111,7 % | B -0,9 % |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2024 févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | 0,0241 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0243 | 0,0236 | 0,0220 | 0,0260 | 0,0257 |
- 1. Anciennement, Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis le août 2023.
- 2. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- 3. Liquidités librement négociables
- 4. En % des positions longues
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 5% Hurdle Rate.
- . Les renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d’offre de chaque fonds renferme de l’information importante, y compris l’objectif de placement fondamental du fonds en question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . La valeur des parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds maintiendront une valeur liquidative précise.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.